In realta' quello che succede e' che il browser si accorge che il link punta ad una risorsa conosciuta (MIME-TYPE) e chiede cosa si vuole fare: lanciare l'applicazione, scaricarla, oppure annulare l'operazione.
Questo lo so ,però penso che voglia aprire in automatico il file .exe e ciò credo che a livello di sicurezza non sia possibile