L'esempio che ti ho dato va bene lo stesso.
I file esterni possono essere altri .swf oppure .jpg
se gli dai un nome "progressivo" lo puoi "costruire" come nell'esempio.

Nell'esempio li caricavo in un livello superiore (1) tramite loadMovieNum, ma potresti caricarli "dentro" un movieclip già presente sullo stage (nel layer + basso in modo da fare da sfondo)
tramite loadMovie.