La classe URL puo' lanciare una MalformedURLException nel caso le venga passato un url di forma sbagliata ( se ad esempio passassi al costruttore una stringa del tipo htp:mianonna che é visibilmente scorretta in piu' punti)

Puoi proteggerti da questa eccezione usando al posto di

URL theUrl = new URL(url);

il codice

try {
URL theUrl = new URL(url);
}
catch(MalformedURLException e) {
System.out.println("pistola! Hai passato un url non valido!");
}