:master: non so se ho capito bene quello che chiedi

se vuoi scaricare la SDK per programmare in JAVA

nel link che tu hai quotato c'è tutto...

dove scaricarlo (sito ufficiale sun microsystem)

poi decompatta il .ZIP ed installalo sul tuo PC

in genere di default in "C:\j2sdk1.4.1_01" o simile

Il resto (le istruzioni per compilare ed eseguire un file .java)
le trovi nel link che hai quotato.

con javac mio_file.java (compili il file sorgente da te editato)

con java mio_file (esegui il file mio_file.class, ovv. se il file
compilato non ha riportato errori durante il processo di compilazione)