Sostanzialmente il preload non è altro che un filmato che intrattiene l'utente mentre si carica l'intero sito.

Rispondo alle tue domande:

il preload viene creato in una scena tutta sua che dovrà trovarsi prima della scena principale.

Il preload può avere qualsiasi lunghezza, di solito il minimo sono 2 o 3 frame, questo dipende dlle actionscript che solitamente si usano per costruirlo.

Devi per forsa usare le action script, cmq la creazione di un preload è molto semplice, se leggi bene i tutorial non puoi sbagliare, io li ho imparati da li.