vai qui

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html

e scegli il windows offline installer.
Accetta le varie licenze e ti dovrebbe dare il link per scaricare il file .exe di circa 40Mb che installa la piattaforma java.

E' impossibile che windows si opponga. In fondo e' solo un file .exe, mica puo' sapere cosa c'e' dentro...
Io comunque su WinXpPro non ho avuto problemi.