Io ho usato:

Java 2 : tecniche avanzate (McGraw-Hill) che tratta di multithreading, reti, collections, xml, rmi, java2d, i18n, metodi nativi e beans.

Definitive Guide to Swing for Java2, 3rd edition (John Zukowski, A!Press) (da prendere su amazon) per qualunque cosa riguardi le interfacce grafiche.

Occhio pero' che il primo libro che ti ho indicato affronta un sacco di argomenti avanzati, ma inevitabilmente non puo' andare in dettaglio su nessuno, quindi alla fine si finisce comunque davanti allo schermo a leggersi la api ufficiale.