"Cosa devo fare per per poter utilizzare sql server in locale... "

Direi...installare SQL Server; non disperare se non ce l'hai. Mi sembra che proprio dentro il CD di Visual Studio (o quelli di Office) ci sia MSDE e quindi puoi installare quello (non è altro che la versione più "piccola" di SQL Server)
Per maggiori informazioni su MSDE (SQL Server 2000 Desktop Engine) prova a vedere qui:http://www.microsoft.com/italy/sql/t...0/MSDE2000.asp