Premetto che non ho controllato tutta la pagina, ma mi limito a fare dei commenti/modifiche al pezzetto di JS interessato.

codice:
for (var i=0; i<modulo.length; i++) {

  if (modulo.elements[i].name.substr(0,4)=='Nome') {
    if (modulo.elements[i].value ==''){
      alert("devi compilare tutti i campi");
      modulo.elements[i].focus();
      return false;
    }
  }
}
In questo modo quando trova un campo non compilato, mette il focus su tale campo ed esce.

In alternativa puoi salvarti tutti i nomi dei campi errati in una variabile, e poi mandare un alert generale alla fine:
codice:
var errore = "";
for (var i=0; i<modulo.length; i++) {

  if (modulo.elements[i].name.substr(0,4)=='Nome') {
    if (modulo.elements[i].value ==''){
      errore += modulo.elements[i].name +" ";
    }
  }
}
if (errore != '') {
  alert("ci sono campi non compilati: "+errore);
  return false;
}
Ciao
Michele