Originariamente inviato da arcoseno
<bgsound="/tuofile.wav" loop=-1>
Io questo te lo sconsiglio, per via della compatibilità, oltre che della pesantezza del wav.

Usa MX come hai detto, esporta il file con l'audio compresso in MP3 (vedi tu quanto comprimerlo) e piazzalo al frame 0 dello stage.
Nelle proprietà setta 999 ripetizioni (il massimo).

Poi fatti un <EMBED> di 15x15 pixel (il minimo, mi pare) in una zona morta del sito.
Ovviamente se non vuoi che il suono riparta devi mettere l'audio in un frame che non "muoia" ad ogni clic.

Dai un'occhiata a come ho fatto io su www.betrayer.it/main.html, ci ho messo anche un piccolo equalizzatore grafico (in basso a sinistra).
Nel mio caso, come noti, l'audio è dedicato a chi può permetterselo, essendo piuttosto pesante (48K).

Una soluzione mica male, se non vuoi assolutamente niente di grafico, è FlashSound (fai una ricerca).