in realtà il molti sistemi Firewall e Proxy sono indissolubilmente legati.
Il Firewall in senso stretto opera un filtraggio a livello di singoli pacchetti (es blocco tutti i paccheti UDP su tale porta, oppure i paccheti ICMP Echo request etc...)
Il Proxy opera un filtraggio a livello di applicazione, per esempio a livello di HTTP (es blocco tutte le connessioni HTTP che richiedono contenuti non pertinenti all'uso, siti proibiti, sisti con parole come "crack", "porno" etc...