Menu progetto -> componenti scegli Microsoft Common Dialog Control x.x (dove x.x e' la versione). Lo selezioni attraverso il check e premi Ok. Adesso devi in serire il controllo nel form e puoi utilizare

CommonDialog1.Open e quindi CommonDIalog1.FileName per vedere il nome del file scelto dall'utente.
Questo file lo devi aprire poi tu utilizzando l' istruzione Open