IO faccio in questo modo :
prima di tutto non visualizzo l'id direttamente nel datagrid perchè non è molto bello visto che nel 99 % delle volte serve solo per il recupero dei dati quindi imposto la proprietà Tag del datagrid sul id.
Al doubleclick su una determinata riga ricavo l'Id aggregato nascosto.

Nel double click del datagrid :

If IsNumeric(DataGrid1.Tag.ToString) Then
TuoId = DataGrid1.Tag
End If