A me funziona bene,

Private Sub AttivaConnessione()

Dim ret As Long

If WinVer = 1 Then
ret = Shell("rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial " & Connessione,1)
SendKeys "{ENTER}"
SendKeys "{ENTER}"

Else
ret = Shell("Rasphone -d """ & Connessione & """", 1)
SendKeys ("{ENTER}")
End If

End Sub

Ma come vedi di SendKeys ne ho messi due perchè non sempre ci prende al primo.
Ehm, il WinVer controlla la versione del windows e 1 è win 9x.
Io invece ho un'altro problema:
come faccio ad aspettare che sia completato il ciclo di connessione per inviare una email? Boh!
Chi cerca trova. Buon lavoro.