Ciao Palegra,
purtroppo il tuo ragionamento è giusto se utilizzi pagine ASP normalissime.

Con il .NET è necessario pensare in un altro modo.
Cerco di spiegarmi: tu nella tua pagina hai una dropdownlist e vuoi aggiungere un link "aggiungi voce" giusto?
Ok, allora il mio consiglio è questo: nella stessa pagina inserisci il form per aggiungere la voce e lo rendi invisibile (per esempio un <div runat="server" visible="false">).
Al click sul link "aggiungi voce" (che sarà un controllo .NET con l'evento onclick) fai visualizzare tale div in modo che l'utente possa inserire la nuova voce. A questo punto quando si clicca su "aggiungi" del form scatta l'evento onclick di questo modulo che dovrai intercettare e far inserire la nuova voce nel db (se la dropdownlist prende le info dal db) e poi aggiornare la dropdownlist con il nuovo valore...

Spero di essermi fatto capire.. scusa ma vado un pò in fretta