Te l'ho detto: siccome MSDE non possiede tool visuali per la gestione dei database devi creare i db a mano via codice oppure utilizzi Access: Progetto di database (nuovo database).

In questo caso access si collega al motore MSDE e lo puoi utilizzare come tool visuale x gestirlo.

MSDE utilizza lo user & pwd di default: username sa e password nulla.

Una stringa di connessione per un sqlserver locale (sullo stesso server dove poggiano le pagine asp/aspx):

Trusted_Connection=yes;Data Source=(local);Initial Catalog=nome_database;