credo che non vi siate capiti.
Se modifichi il tuo codice ottieni quello che diceva allejo.
codice:
Sub...()

On error GoTo Errore

    If...
    ElseIf CMBtab.ListIndex = 5 Then
        ADOtab.RecordSource = "RISULTATI"
        ADOtab.Refresh
    End If       
   Exit sub     

Errore:
     If Err.Number = -2147217865 Then 'tabella non trovata
             MsgBox ("La tabella non è stata creata. " & _
             Per creare ora la tabella premere il tasto RISULTATI")
     End If
così dovrebbe andarti bene. Se non trova la tabella va in errore e visualizza il tuo messaggio, altrimenti esce dalla sub senza fare niente.
puoi comunque inserire un else per visualizzare i messaggi d'errore di vb... a tua discrezione.