Prova a fare una scansione del tuo PC con programmi come AD-aware o Spybot (fai una ricerca sul forum, ne abbiamo parlato varie volte)

Per quanto riguarda i cookies potresti (non è una cosa buona per la sicurezza, lo so...) provare ad andare in IE - Strumenti - Opzioni Internet - Privacy ed abbassare il livello....