non si tratta di un menu grafico, probabilmente la domanda sarebbe + pertinente nel forum di html.
crei dei bullet (ne caso del sito segnalato dei triangolini) e li metti a fianco del link testuale al quale avrai applicato un foglio di stile per togliere la sottolineatura (rfai una ricerca nel forum)

il tutto lo piazzi dentro una tabella alla quale avrai applicato uno sfondo largo quanto la tabella e alto pochi pixel (tieni conto che lo sfondo si ripete automaticamente) sul quale creerai la banda verticale di blu + scuro.

ti consiglio di scaricare la pagina (da ie: file salva con nome) e vedere come hanno operato.

ciao.
ste