lo devi eseguire da dos; prova a metterlo nella cartella dove c'è python.exe, e dare dal prompt dei comandi il seguente comando
C:\python22\python programma.py
INVIO e vai....
NB c:\python22\ è solo il percorso che devi dare da dos;
se sei su C:\ devi dare
c:\ cd python22
per entrare nella cartella python22 dove trovi pyton.exe
ciao.....