Non puoi mettere l'indirizzo al posto del valore nella option:
codice:
function loadPage(list) { 
location.href = list.options[list.selectedIndex].value
}
Poi fa la classica select
codice:
<SELECT name=select onChange="loadPage(this.form.elements[0])"> 
<OPTION value=dettagli.asp?ID=1>>cliente 1</OPTION> 
<OPTION value=dettagli.asp?ID=2>cliente 2</OPTION> 
<OPTION value=dettagli.asp?ID=3>cliente 3</OPTION> 
</SELECT>