la proprieta ispostback dell'oggetto Page riferisce se il form è già stato spedito oppure no.
Questa funzione è molto importante da ricordare perchè molti codici non funzionano omettendo quella proprietà.
Se nel tuo codice vuoi che la label si aggiorni ogni volta che modifichi le spuntature della checkboxlist ricordati di mettere:
lblmessage.text = "" subito dopo
Sub Button1_OnClick(sender As Object, e As EventArgs)
così al clicco del bottone la label si svuota per far posto alla nuova selezione.
ciao