Dipende dalla piattaforma che hai scelto per l'accesso ai dati: BDE, ZeosLib, dbExpress...?

Ciascuna di queste piattaforme mette a disposizione del programmatore un componente Database oppure Connection (hanno un nome simile a questi) che rappresenta, in modo centralizzato, la tua connessione di fatto alla base dati.

Non puoi comunque omettere i componenti Table che ti servono per collegarti ad una singola tabella.

Dalla tua domanda, suppongo che tu stia utilizzando il BDE, sbaglio?

Se devi creare un programma exnovo, io ti suggerirei di utilizzare qualcos'altro, ad esempio dbExpress, poichè Borland ritiene il BDE obsoleto e viene fornito con Delphi solo per la possibilità di aprire e ricompilare i "vecchi" progetti, nonchè effettuarne il porting verso altre piattaforme di accesso ai dati.

Ad ogni modo, usando il BDE puoi inserire un componente TDatabase sul DataModule o sul Form impostandone i parametri di connessione (ad esempio, l'AliasName del database a cui vuoi collegarti) e attribuendogli un DBName: quest'ultima proprietà permette di definire, a livello di applicazione Delphi, un alias che sarà visibile a tutti i componenti TTable che deciderai di inserire nello stesso DataModule o su un altro DM o Form che sia, affinchè si colleghino utilizzando i parametri del TDatabase che, nel caso in cui vengano modificati, saranno differenti anche per tutti i componenti TTable ad esso collegati.

Spero di averti dato sufficienti indicazioni.

Ciao!