Non esiste una risposta univoca e semplice al tuo quesito, dipende dall'OCX che vuoi utilizzare. Generalmente esistono due tipi di OCX: quelli dotati di interfaccia utente e quelli privi di interfaccia utente. I primi mostrano, in run-time, una interfaccia che serve per dialogare con l'utente. Fanno parte di questa categoria la maggior parte dei controlli standard: TextBox, Button, ListView, ecc.
La seconda categoria mostra una piccola icona in design-time ma assolutamente nulla in run-time, come per esempio il controllo Timer. In questo caso il controllo emette degli eventi a tempi prestabiliti, ma non necessita di interazione con l'utente.
Detto questo, VB non richiede la scrittura di alcun codice per utilizzare un OCX. Basta selezionarlo nella toolbox e aggiungerlo ad un form esistente. Il compito del programmatore è quello di impostarne le proprietà e programmare eventuali eventi, amalgamando il tutto con il codice esistente, nient'altro.