Come provi a collegarti ? Che autenticazione usi ? Fai attenzione che, se non sbaglio, MSDE presente in OfficeXP si installa di default con l'installazione di Windows NT (non quella mista) ed inoltre disabilità l'utente 'sa'

Vedi anche questo link, ti può essere utile

http://msdn.microsoft.com/library/de..._msdeintro.asp