Piuttosto che creare 1 istanza del JTableHeader io mi farei restituire il JTableHeader associato alla JTable; ad esempio supponendo che la tua JTable si chiami jTable1:

JTableHeader header = jTable1.getTableHeader();
header.setReorderingAllowed(false);

così facendo non si perdono le intestazioni delle colonne; spero ti sia di aiuto....ciao