prova ad utilizzare una JLabel come contenitore di immagini:

JLabel(ImageIcon(String path_to_image))

Naturalmente puoi anche disegnarla su un pannello:
Graphics.drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer)

ciao.

Comunque non cambia molto il concetto trattando applet od applicazioni, perchè devi pur sempre disegnare su componenti che puoi mettere dappertutto.