Il metodo più pulito consiste nell'utilizzare un componente ActionList e definire un'azione per la cancellazione del file.

Ciascuna azione supporta diverse proprietà, Caption, Hint, ShortCut, ecc.

Puoi associare il tasto DEL a quell'azione in modo che alla pressione del pulsante essa venga eseguita. Se associ il pulsante a tale azione tramite la proprietà Action, otterrai l'esecuzione dell'azione anche su pressione del pulsante.

Il metodo alternativo è quello di definire l'evento OnKeyPress del form, magari impostando KeyPreview a True, distinguendo il carattere DEL ed eseguire la procedura di cancellazione quando il pulsante corrispondente viene premuto, ma è una soluzione che mi piace molto di meno.

Ciao!