Ciao Marco, il try è un'abitudine oramai, ma l'ho risparmiato nel 3d per evitare qualche rigo.
Immaginavo...

ho risolto:
l'errore stava nel DataBaseName,in pratico il percorso che assegnavo non esistema.
Il messaggio d'errore potrebbe essere anche un pò più preciso in ogni modo ora tutto ok.
Probabilmente manca la gestione delle eccezioni tipica delle applicazioni Delphi all'interno del modulo risultante dalla DLL, quindi i messaggi appaiono così come li hai visti e non con la classica visualizzazione del messaggio descrittivo.

PS: chiunque dovesse scrivere dll con delphi, è fortemente consigliabile usare i pChar anzichè le string.
Why???