Quando il primo filmato è un proiettore, tutti gli altri possono essere semplici swf, e il loadMovie funziona correttamente. Se vuoi aprire altri filmati nel proiettore, allora questi devono essere proiettori a loro volta (quindi exe), lanciati così:
http://flash-mx.html.it/articoli/vie...?idarticolo=29

se non sono proiettori, o li lanci in una pagina html, o non li puoi visualizzare, dato che lo standalone player non è distribuibile ne scaricabile.