no, non si può fare nulla, e non dipende dal firewal.....
quel modem, trasformato in router, semplicemente non può aprire le porte e di conseguenza non puoi nattare e quindi niente programmi che hanno bisogno delle porte aperte.
in ogni caso per settare il firewall, se possibile, basta dirgli di lasciare passare le porte xxxx, e nel casi di zone allarm, lasciare su medium l'impostazione di sicurezza