funziona in questo modo:

------> da dove vuoi che controlli gli errori, meglio se nell'evento unload della form <-----

On Error GoTo gest_err

# tuo codice qui

Exit Sub
Gest_err:
if err.Number= (numero errore) Then
' al posto di numero errore metti l'errore che ti da
Unload Me
Else
MsgBox Err.Number & " --- " Err.Description
End If
' in caso invece l'errore sia un altro ti avvisa comunque del tipo di errore
End Sub