Certo che puoi dire quale campo non è stato compilato, ti basta modificare la funzione in questo modo:
codice:
function checkForm() {
 var f=document.forms['nomeForm'];
 for (var i=0; i<f.length; i++) {
  if(f.elements[i].valur=="" || f.elements[i].valur=="undefined") {
   
   var campo=f.elements[i].name;
   window.alert("Non hai inserito un valore per il campo "+campo);
   
   f.elements[i].focus();
   break;
  } 
 }
}