Mmm in c# sono riuscito a recuperare il valore delle celle sulle quali clikki così:
dataGrid1[dataGrid1.CurrentCell.RowNumber,dataGrid1.CurrentC ell.ColumnNumber].ToString()

se stai usando VB probabilmente sarà una cosa del genere:
dataGrid1(dataGrid1.CurrentCell.RowNumber,dataGrid 1.CurrentCell.ColumnNumber)

Vedi se può esserti utile!