si puo' fare eseguire il file direttamente (visto che si trova già nell'hard disk), saltando st'avvertimento.
non è possibile:
il messaggio viene mostrato apposta per chiedere l'autorizzazione dell'utente (pensa se il file fosse un programma che esegue codice malevolo e da internet ti facessero eseguire continuamente questo tipo di programmi, mascherandoli come link).

Ogni metodo per aggirare una protezione di questo genere è da considerarsi exploit di internet explorer, e dunque non è possibile parlarne in questo forum.