Non è cosi immediato il passaggio da files dwg dxf a 3d studio max.
Spesso ti ritrovi con inversioni delle normali, giunzioni etanti altri guai.
A volte esportando in vrml si ottiene una scena funzionante, ma non so se il tuo cad lo supporta.
Prova a variare le impostazioni, come l'angolo di saldatura dei vertici e cosi via. Ma non aspettarti che tutto sia a posto, non succede quasi mai..