Ragazzi, ci sono riuscito.
Per chi fosse interessato, ecco il codice:

codice:
Dim dataAdapter As New OleDbDataAdapter
Dim strSql, cosaAprire As String
Dim dataSet As New DataSet
Dim DataGrid1 As DataGrid
Me.Controls.Add(DataGrid1)
strSql = "SELECT * FROM Tabella
dataAdapter.SelectCommand = New OleDbCommand(strSql, objCn)
dataAdapter.Fill(dataSet, cosaAprire)
Me.DataGrid1.DataSource = dataSet
Me.DataGrid1.DataMember = "Tabella"
Dim stileTabellaDataGrid As New DataGridTableStyle
stileTabellaDataGrid.MappingName = "Tabella"
Dim stileColonne As GridColumnStylesCollection
DataGrid1.TableStyles.Add(stileTabellaDataGrid)
stileColonne = DataGrid1.TableStyles(0).GridColumnStyles
stileColonne(0).Width = 100
stileColonne(1).Width = 200
stileColonne(2).Width = 40
'e così via per tutte le colonne
Spero di non aver tralasciato niente.
Ciao.