Il problema è qui:
Protected Sub Grid_CurCellChange(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Dichiarata cisì è una sub che non parte mai se aggiungi a quella riga Handles myDataGrid.CurrentCellChanged vedrai che te la richiama ovvero:
Protected Sub Grid_CurCellChange(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles myDataGrid.CurrentCellChanged
almeno gli dici quale evento deve gestire!