Ho notato un particolare.
Scrivendo così:

codice:
Dim myColumnNumber As Integer = Me.DataGrid1.CurrentCell.ColumnNumber
Dim myRowNumber As Integer = Me.DataGrid1.CurrentCell.RowNumber
Dim myCell As New DataGridCell
myCell.RowNumber = myRowNumber
myCell.ColumnNumber = 0
Console.WriteLine(Me.DataGrid1.Item(myCell))
Il risultato nella finestra di console corrisponde effettivamente al codice che ho inserito.
Di conseguenza trovo incredibilmente strano che scrivendo come segue...

codice:
Dim myColumnNumber As Integer = Me.DataGrid1.CurrentCell.ColumnNumber
Dim myRowNumber As Integer = Me.DataGrid1.CurrentCell.RowNumber
Dim myCell As New DataGridCell
myCell.RowNumber = myRowNumber
myCell.ColumnNumber = 0
Me.DataGrid1.Item(myCell) = "Prova"
... mi venga sollevata l'eccezione!
Mi chiedo il perchè, ci sto diventando pazzo.