ho provato a compilare sia con Dev C++
che con Visual C++
e la direttiva #pragma...
non piace a nessuno dei due.

Devi linkare (esplicitamente) la libreria "winmm.lib"

in genere da linea di comando devi utilizzare l'opzione "-L winmm.lib"

altrimenti se utilizzi un ambiente integrato (tipo VC++ e Dev C++)
puoi inserirla nel progetto direttamente dall'IDE.