mi sembra di capire che ti colleghi via LAN..
se così è come puoi leggere dove hai impostato il proxy c'è anche scritto che lì imposti solo il proxy per la lan e non funziona per le connessioni remote.

Per i proxy 'esterni' sempre in "connesioni" devi selezionare la tua connessione remota e scegliere il pulsante impostazioni. Nella finestra che compare imposti il proxy.