Scusami, il file principale è:

//prova.html

<FORM ACTION="ris.php" METHOD=POST>
Che generi musicali preferisci?
<SELECT NAME="genere_musicale" SIZE=4 MULTIPLE>
<OPTION SELECTED>rock
<OPTION>pop
<OPTION SELECTED>musica classica
<OPTION>jazz
<OPTION>soul
</SELECT>
<input type="submit">
</FORM>

//ris.php

echo $_POST['genere_musicale'] ;


//ma stampa solo il primo elemento selezionato e non la stringa con le virgole come tu avevi detto