ok, ecco come ho risolto il tutto:
MSDN microsoft dice che è necessario un editor di icone poichè, se l'icona non è effettivamente un'icona (vedi la rinominazione di alcuni file immagine) IE ignora il comando...
Indi, dopo aver creato l'icona con un editor con grandezza 16x16 così è sicuro che funzioni anche con altri client, mettete direttamente nella root iniziale (ossia su www.vostrodominio.qualcosa) l'icona ma nominatela così: favicon.ico

IE a quel punto la trova solo soletto. E Netscape? Bah.. è da provare.
A buon rendere,
Ciao ciaoooooo :metallica