Disegni una textbox sul tuo form e assegni:
- alla alla proprietà Name il nome che vuoi dare all'oggetto;
- alla proprietà Index valore 0;

poi ti basterà fare copia e incolla della textbox appena creata; ogni volta che fai incolla ti appare una msgbox che ti chiede se vuoi creare una matrice di textbox, rispondi si e in automatico verrà incrementata la proprietà Index.