Io faccio cosi':

codice:
<script>
<%
' Array clienti
sql= "SELECT * FROM Clienti ORDER BY anagrafica;"
Set rs = adoCon.execute(sql)  
%>

var codiciC = new Array('??'<%
WHILE NOT RS.EOF
	response.write ",'" & Replace(CStr(rs("IDcliente")),"'","\\'") & "'" 
	rs.movenext
WEND
RS.MoveFirst
%>);

var nomiC = new Array('??'<%
WHILE NOT RS.EOF
	response.write ",'" & Replace(""&rs("anagrafica"),"'","\\'") & "'" 
	rs.movenext
WEND
%>);
</script>
...
<select name="sel">
 <option value=''> - selezionare - </option>
<script>
for (var i=1;i<codiciC.length;i++) {
	document.write(" <option value='"+codiciC[i]+"'>"+nomiC[i]+"\n")
}
</script>
</select>
Ma ci sono, ovviamente, tanti altri modi che dipendono dalle particolari esigenze del momento...

ciao