Ciao....io ho fatto così:

Private Sub lvwMessaggi_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If Asc(KeyCode) = 50 Then 'se hai premuto CANC
If (MsgBox("Sei sicuro di voler eliminare i messaggi selezionati?", vbYesNo) = vbYes) Then
'CHIAMI l'EVENTO
End If
End If

End Sub