da IE
Strumenti->Opzioni Internet...->Protezione->Clicca su "livello personalizzato" per la zona Internet->disattiva download dei file.

Ovviamente questa è una opzione di sicurezza non di limitazione all'accesso. Basta che uno riabiliti l'opzione e può tornare a scaricarli...

Altrimenti se vuoi una cosa più seria dovresti smanettare con le policies di windows2000