Hai già selezionato:
"Mostra un icona nell'area di notifica quando connesso"

E' in proprietà della connessione.

Se non funziona ti conviene comunque invece di resettare per disconnetterti, apri accesso remoto (tutte le connessioni) e riclicca sulla connessione attiva, ti viene la finestrella dei dati della connessione che stai usando e sotto c'è disconnettti.