no quelli vanno per le windows form , qui parliamo di web form..

devi usare javascript

2 modi

1) rozzo , quello che ti interessa è un document.confirm("testo che vuoi") e restituisce true o false a seconda di cosa premi
nel pulsante ci metti Onclick="return confirm("kjnkjnkjn"). questo se hai un pulsante tradizionale non di quelli .net

2) più fine, cerca in internet inserire javascript in asp.net...