Allora prima di tutto... AGGIORNATI a IE 6 :P
Cmq... nel menu SALVA COL NOME... troverati delle opzioni che ti permetteranno di scegliere COME salvare la pagina.
Se vuoi puoi mettere: ARCHIVIO WEB che salva in un unico file il tutto; o altrimenti PAGINA WEB COMPLETA che salva i file html e le immagini in una cartella. Non so se è questo che ti serve.

Ciao